![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Portfele według modelu Sharpe'a
Portfele według modelu Sharpe'a
Dzięki prowadzonym od ponad roku obserwacjom związanym z publikowanymi w "Rzeczpospolitej" portfelami przekonaliśmy się, że modele statystyczne Sharpe'ai CAPM, używane bez żadnych prób dostosowania ich do bieżącej sytuacji na warszawskiej giełdzie, są w stanie zapewnić zbliżony zwrot do całości giełdy. Wyniki takie uzyskuje się natomiast przy zdecydowanie niższym rynku, a więc mniejszej zmienności uzyskiwanych z miesiąca na miesiąc rezultatów. Ponieważ w naszych publikacjach portfelowych, wg modelu CAPM i zbliżonego do niego modelu Sharpe`a, przewidujemy teraz dłuższą przerwę, przedstawiamy dziś zebrane wyniki za ostatnie...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
