![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Ograniczona dywersyfikacja
Portfele oparte na prognozach
Ograniczona dywersyfikacja
W poprzednim artykule (dwa tygodnie temu) zostały zaproponowane portfele zbudowane na podstawie rankingu fundamentalnego, stworzonego wg danych miesięcznych opublikowanych przez spółki giełdowe za czerwiec br. Stwierdzono wówczas istnienie zależności między opublikowanymi wynikami miesięcznymi spółek a stopami zysku odnotowanymi z ich akcji w pierwszym tygodniu po opublikowaniu danych finansowych. Jednakże w ciągu następnych dwóch tygodni istnienia takiej zależności już nie zaobserwowano.
W okresie od 29. 07. do 9. 08. br. wszystkie indeksy rynkowe straciły nieco na wartości: WIG -- 2, 75 proc. , WIG 20 -- 2, 80 proc. i WIRR -- 3, 75 proc. Średnia zmiana ceny dla wszystkich spółek wyniosła -2, 86 proc. W tym samym czasie cztery najlepsze spółki pod względem wyników finansowych za okres styczeńczerwiec br. straciły na wartości średnio 5, 52...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
