![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Dobre dla ostrożnych
Portfele według modelu CAPM i Sharpe'a
Dobre dla ostrożnych
Dzięki prowadzonym od blisko półtora roku obserwacjom okazało się, że modele statystyczne Sharpe'ai CAPM zapewniają nieznacznie niższy zwrot od wzrostu wartości WIG lub wzrostu wartości portfela rynkowego w okresach dobrej koniunktury. Wyniki takie uzyskuje się natomiast przy zdecydowanie mniejszym ryzyku. Wydaje się, że metody portfelowe są dobrym narzędziem służącym zapewnieniu umiarkowanego dochodu przy ograniczonym ryzyku, nie jest to natomiast narzędzie mogące przynieść nadzwyczajne zyski. Potwierdza to w części zaobserwowaną nieufność inwestorów do metod analizy...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
