Mało ryzykować, dużo zarobić
Ryzyko zmierzyliśmy za pomocą dwóch powszechnie znanych miar ryzyka: miernika Sharpe'a i tzw. tracking error. W wyliczeniach uwzględniliśmy siedem lat inwestowania składek, czyli od końca września 1999 r. do końca września 2006 r.
Miernik Sharpe'a określa efektywność inwestycji zarówno z punktu widzenia dochodowości, jak i ryzyka. Wskazuje na relację nadwyżki stopy zwrotu uzyskanej przez fundusz (różnica między tą stopą a stopą wolną od ryzyka) do ponoszonego ryzyka. Nadwyżka ta jest premią za ryzyko. Miernik ten pokazuje,...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta