![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Pełny sukces
Portfele według optymalnego modelu jednoindeksowego
Pełny sukces
Oceniamy dziś portfele inwestycyjne wygenerowane po sesji 9 czerwca 1995 r. W tabeli 1 zaprezentowane zostały składy portfeli opublikowane w poprzednim artykule wraz z prognozą ich zachowań i faktycznie osiągniętą stopą zwrotu (w okresie 12. 06-7. 07) . Bez względu na to, czy weźmiemy pod uwagę dywidendę (jak to uczyniłem) , czy też nie -- okaże się, że wszystkie portfele osiągnęły stopę zwrotu wyższą niż WIG (który zyskał w tym okresie 6, 5 proc. ), WIG 20 (+ 4, 9 proc. ), WIRR (+ 4, 3 proc. ) czy indeks Morgan Stanley dla Polski (+ 4, 8 proc. ). Najlepszy w tym miesiącu portfel rynkowy przyniósł prawie trzykrotnie większy zysk niż WIG.
Miłą niespodzianką jest w tym miesiącu to, że trzy zaproponowane przeze mnie portfele (różniące się znacząco kryteriami ich...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
