![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Triumf matematyki nad intuicją
Portfele według optymalnego modelu jednoindeksowego
Triumf matematyki nad intuicją
Minęły wybory. W poprzednim artykule, który ukazał się kilka dni przed ich pierwszą turą zaprezentowałem portfele, których parametry sugerowały znaczne obniżenie ryzyka inwestycji przy niewielkich, acz dodatnich oczekiwanych zyskach. Dość śmieło postawiłem wtedy tezę, że obniżenie modelowego ryzyka powinno być zauważalne w praktyce, mimo iż znajdujemy się w przededniu wyborów, które nie są w prosty sposób uwzględniane w modelu matematycznym. Intuicja podpowiadała wtedy zupełnie przeciwne zachowania inwestycji. Po miesiącu możemy stwierdzić, że intuicja zawiodła, a model matematyczny został spełniony prawie idealnie.
Ostatni miesiąc charakteryzował się ruchami cen zarówno w górę, jak i w dół, które w miesięcznej perspektywie mogą być traktowane jak stabilizacja. Po raz kolejny najlepiej zachował się WIG 20...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
