![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Bezwładność portfeli
Portfele według modelu Sharpe'a
Bezwładność portfeli
Ze względu na okres noworoczny nie ukazały się nasze portfele na 2. 01. 1996 r. W związku z tym przeanalizujemy wyniki osiągnięte w okresie grudzień-styczeń przez portfele z 6. 12. 1995 r. W ciągu czterech tygodni grudnia, dla których obliczone zostały portfele, WIG zmalał o 5, 4 proc. , a WIG 20 obniżył się o 5, 8 proc. W tym czasie nasze portfele straciły również na wartości i uzyskały w kolejności od najmniej ryzykownego następujące rezultaty: -2, 1 proc. , -1, 3 proc. , -1, 9 proc. i -2, 5 proc. Są to rezultaty korzystniejsze od całości giełdy, ale niestety ujemne.
Ponieważ w omawianym okresie nie zaszły na giełdzie istotne zmiany, potraktowaliśmy skład portfeli z początku grudnia jako obowiązujący na następne cztery tygodnie stycznia. Przeprowadzone wstecz obliczenia potwierdziły, że skład portfeli nie uległ dużej zmianie. W okresie od 2. 01. 1996 r. do...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
