![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Model Sharpe'a-- nowe spojrzenie
Model Sharpe'a-- nowe spojrzenie
Konstruowanie portfeli optymalnych może być opierane na dwóch znacząco różniących się teoriach. Pierwsza bierze pod uwagę czynniki fundamentalne (wskaźniki opisujące firmy, branże, prognozy zmian gospodarczych itd. ). Druga uwzględnia dotychczasowe zmiany cen akcji na giełdzie i na tej podstawie próbuje wychwycić charakterystyczne zachowania oraz ująć je w pewien matematyczny model. Teoria ta rozwinęła się z czasem w wiele odmian, z których najpopularniejszymi są teorie Markowitza i Sharpe'a. Jednoindeksowy model giełdy Sharpe'apowstał jako uproszczenie teorii Markowitza. W miarę upływu czasu model ten był jednak coraz bardziej rozwijany i stale pojawiały się udoskonalenia,...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
