![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Efekt podwójnej selekcji
Sposób na giełdę
Efekt podwójnej selekcji
Ostatnie cztery tygodnie charakteryzowały się spadkami cen, zwłaszcza walorów o większej kapitalizacji. Zaowocowało to spadkiem indeksu WIG o 2, 3 proc. W tym okresie zarówno zwolennicy a nalizy portfelowej, jak i sieci neuronowych mogli uzyskać efekty lepsze od przeciętnych. Portfele generowane na podstawie sieci neuronowych dały ponad 9 proc. zysku. Model matematyczny nie był już tak łaskawy -- portfel bez żadnych ograniczeń dał 4 proc. zysku, wspierany fundamentalnie -- 1, 4 proc. , a wspierany analizą techniczną wygenerował spadek porównywalny z indeksem.
Ostatnie dwa tygodnie nie były już tak jednoznaczne. WIG w zrósł o 1 proc. Portfele zanotowały zmiany od minus 6 proc. do plus 2, 6 proc. (znowu najlepszy był system neuronowy) . W systemie tym dla Budimeksu pojawił się przedwczesny sygnał sprzedaży na sesję 1997-04-02. Dla Stomilu sygnał sprzedaży pojawił się 1997-04-03. Ponowny sygnał kupna pojawił...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
