![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Testowanie bessy
Testowanie bessy
Model CAMP służy nam do konstruowania portfeli papierów wartościowych już cztery miesiące. Teraz w ciągu kilku najbliższych czterotygodniowych okresów wykorzystamy do prognozowania portfeli papierów wartościowych inny model. Będzie nim jednowskaźnikowy model Sharpe' a, bardzo zbliżony do prezentowanego dotychczas modelu CAMP.
Model jednowskaźnikowy uwzględnia istnienie tej samej zasady, co model CAMP, a mianowicie występowanie zależności stopy zwrotu dowolnej akcji od stopy zwrotu portfela rynkowego mierzonego indeksem giełdowym. Stopa zwrotu akcji w modelu Sharpe' a przedstawia się następującym równaniem:
R(1)
= alfa
(1)
+ alfa
(1)
beta
(1)
...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
