![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Zdobywanie doświadczenia
Portfele według modelu Sharpe'a
Zdobywanie doświadczenia
W czasie ostatnich czterech tygodni WIG wzrósł o 9, 4 proc. , a WIG 20 o 8, 2 proc. W tym okresie nasze portfele osiągnęły następujące rezultaty: 3, 1 proc. , 0, 8 proc. , 7, 1 proc. i 7, 0 proc. Jedynie drugi spośród portfeli przyniósł niewystarczający dochód ze względu na znaczącą stratę na akcjach Universalu (-4, 9 proc. ). Pozostałe portfele osiągnęły rezultaty adekwatne do ryzyka, co oznacza w przypadku portfeli ryzykownych wynik zbliżony do zwrotu z całej warszawskiej giełdy. Stopy zwrotu uzyskane przez nasze portfele sprzed prawie miesiąca znajdują się w tabeli 1.
Nie jest rzeczą możliwą przypominanie w każdym artykule ograniczeń stosowanych przez nas modeli statystycznych, a spotkaliśmy się w związku z tym z krytyką. Mamy tego świadomość, że polska giełda nie w pełni spełnia założenia modeli CAPM i Sharpe'a. Dlatego...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
