![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Beta dzieli akcje
Beta dzieli akcje
Część inwestorów i komentatorów prasowych dziwiła się ostatnio, dlaczego akcje firm, które jeszcze niedawno tak skutecznie broniły się przed spadkiem, teraz nie zyskują na wartości w takim samym stopniu jaki inne, a czasem wręcz tracą. Pytali, dlaczego najwięcej zyskują spółki określane mianem spekulacyjnych.
Nasuwa się pytanie, jak mierzyć tę spekulacyjność. Wykorzystuje się do tego celu np. odchylenie standardowe lub współczynnik beta. W tym tekście zajmiemy się tym drugim.
Współczynnik beata opisuje zależność pomiędzy zmianami kursu akcji i zmianami indeksu giełdowego badanymi np. w okresach tygodniowych. Doświadczenia wykazały, że można zaryzykować stwierdzenie o istnieniu liniowego związku między dwiema wielkościami równania:
C ceny = beta *
C indeksu + alfa
gdzie:
C ceny...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
