![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Szukajmy dalej
Programowanie wielokryterialne
Szukajmy dalej
Portfele przedstawione miesiąc temu w naszej rubryce przyniosły zadowalające rezultaty po modyfikacji klasycznej teorii Markowitza, uwzględniającej fakt ujemnej korelacji między oczekiwanymi a zrealizowanymi stopami zysku z inwestycji na GWP. Sukces trzech z czterech naszych portfeli nie oznacza bynajmniej rezygnacji z prób udoskonalenia naszych metod portfelowych. Dziś przedstawiamy kolejną taką próbę.
W ciągu ostatnich czterech tygodni (od 19. 12. 94 do 13. 01. 95) odnotowaliśmy na GWP w Warszawie nieznaczny wzrost wartości indeksów giełdowych: WIG o 0, 89 proc. i WIG 20 o 0, 48 proc. Jednocześnie wartość portfela rynkowego w tym czasie wzrosła o 5, 94 proc. Wynika to z faktu, iż w rozpatrywanym okresie kursy spółek o...
Archiwum to wszystkie treści publikowane w "Rzeczpospolitej" od 1993 roku.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
