![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Mydlenie oczu czy wiarygodna diagnoza
Badanie wpływu możliwych zagrożeń na kondycję banków stało się kanonem działań antykryzysowych zarówno w Europie, jak i w USA
Testy warunków skrajnych (wytrzymałościowe, wrażliwości, obciążeniowe albo z angielskiego stress testy) mają służyć przede wszystkim bezpieczeństwu systemu finansowego. Ich zadaniem jest wykazanie, czy w określonym scenariuszu (recesja, głębokie spadki na giełdach, odpisy na obligacjach lub innego rodzaju aktywach, związane np. z niewypłacalnością emitentów lub pożyczkobiorców) banki będą miały wystarczająco dużo kapitału, by móc zaabsorbować potencjalne straty.
Regulatorzy lub inne zajmujące się tym organizacje badają więc, czy pożyczkodawcy będą w stanie utrzymać w określonych warunkach wskaźnik kapitałowy (przykładowo wskaźnik Core Tier 1, czyli relację kapitału najwyższej jakości do aktywów ważonych ryzykiem) powyżej określonego poziomu. Banki, które oblewają testy, dostają zalecenia lub nakazy wzmocnienia swojego kapitału.
W ten sposób identyfikowane są słabe ogniwa systemu finansowego, co pozwala w przyszłości uniknąć przykrych niespodzianek. Przynajmniej tak to wygląda w teorii. W praktyce nie jest tak prosto.
W USA się powiodło
Inną ważną funkcją testów wytrzymałościowych jest pokazanie inwestorom, że sytuacja w sektorze finansowym jest lepsza, niż się obawiali. Chodzi więc o...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
