![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Szok czy tylko turbulencje?
Od 2012 r. wszystkich ubezpieczycieli działających w Unii Europejskiej zacznie obowiązywać tzw. wymóg wypłacalności, określony przez pakiet regulacji Solvency II. Zajdzie rewolucja
W Polsce mówi się o tym zadziwiająco mało. Z prostego, statystycznego modelu ubezpieczyciele przechodzą na system bardziej skomplikowany od systemu bankowego, zwanego Bazylea II, który określa zasady wypłacalności dla banków. Nowy system oceny wypłacalności zgodny z Solvency II ma być dopasowany do rzeczywistego ryzyka, na jakie narażone są firmy ubezpieczeniowe.
Innymi słowy, system Solvency II ma ściślej uzależniać wysokość kapitału od wielkości ryzyka podejmowanego przez firmy ubezpieczeniowe. Wkład pracy w jego modelowanie, nowe zasady rachunkowości z nim związane, wprowadzenie nowych pojęć i systemów pracy zasadniczo zmieni krajobraz firm ubezpieczeniowych.
Gwałtownie wzrośnie rola nadzoru, który będzie musiał aprobować długie serie różnych scenariuszy niezbędnych do modelowania zapotrzebowania na kapitał i jego ostatecznych obliczeń. Konsekwencje wprowadzenia wymogów kapitałowych „ważonych ryzykiem” dla poszczególnych rynków, grup kapitałowych i mniejszych firm są po lekturze samych zasad tego systemu trudne do oszacowania. Aby je poznać, europejskie nadzory prowadzą serie badań ilościowych w firmach ubezpieczeniowych zwane QIS (Quantitative Impact Study). Początkowe modele badania były upraszczane, ale kończące się właśnie...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
