![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Indeksowe lepsze od giełdy
Rok dla Korony
- Benchmarki, czyli punkty odniesienia
- INWESTOWANIE: Im dłużej, tym gorzej Indeksowe lepsze od giełdy
Wyniki funduszy inwestycyjnych akcji za ostatnie lata pokazują, że timing jest na naszym rynku bardzo skuteczny. Dopóki wielkość aktywów pozwalała funduszom DWS stosować tę strategię zarządzania, osiągały one najlepsze wyniki. Teraz liderem są - stosujące timing - fundusze Korony.
Stosowanie timingu, czyli zmiennego, zależnego od przewidywanej koniunktury giełdowej, udziału akcji w portfelu inwestycyjnym wydaje się receptą na zmienność polskiego rynku akcji. Timing skutecznie przez dwa lata stosował DWS, a teraz - ze względu na wysoką wartość aktywów - tylko część portfela akcji jest zarządzana z zastosowaniem tej strategii. Od tego roku timing został wprowadzony przez fundusze Korony i - jak do tej pory - jest skuteczny. Dzięki temu za ostatni rok Korona Akcji może pochwalić się 75 proc. zysku. Drugi pod względem wyniku fundusz akcji jest jedną trzecią gorszy.
Po okresie stagnacji na rynku akcji w końcówce trzeciego kwartału zaczął się ostry spadek cen, który dotykał niemal wszystkie duże spółki bez względu na branżę.
...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
