![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Mniejsze straty na opcjach
Potencjalne straty związane z zaangażowaniem przedsiębiorstw w opcje walutowe na 13 lutego tego roku sięgały 9 mld zł – policzyła Komisja Nadzoru Finansowego. Poprzednie szacunki KNF mówiły o 15 mld zł. Dodatkowo ujemna wycena transakcji forward wyniosła około 7 mld zł, a z instrumentów typu swap – blisko 2 mld zł.
Jak podkreśla KNF, ujemnej wyceny transakcji nie należy utożsamiać ze stratami firm. Jeśli pozycja była zabezpieczająca, to negatywna wycena instrumentów pochodnych jest równoważona przez wyższe, po przeliczeniu na złote, przychody z eksportu. KNF podała, że euro miało udział w transakcjach stanowiących ok. 77 proc. negatywnej wyceny.
Tylko 5 – 10 proc. firm zawarło transakcje o charakterze spekulacyjnym i to one są najbardziej narażone na realne straty na tych instrumentach. Banki utworzyły rezerwy oraz dokonały korekt aktualizacyjnych z tytułu transakcji pochodnych na łączną kwotę 1,34 mld zł (na koniec 2008 roku). Zostały też zobligowane do monitorowania sytuacji klientów posiadających takie instrumenty i cotygodniowej aktualizacji raportów o tym wysyłanych do KNF.
