Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Łączenie różnych metod

10 grudnia 1996 | Ekonomia | MW

Portfele według modeli indeksowych

Łączenie różnych metod

Ostatni miesiąc (12. 11. -6. 12. ) to okres stabilizacji cen zniewielką tendencją spadkową. Przeciętni inwestorzy stracili w tym czasie kilka procent swojego kapitału (w zależności od spojrzenia, strata wyniosła od 1 do ponad 8 proc. ). Indeks cenowy obejmujący wszystkie akcje, bazujący na średniej arytmetycznej (PMI) , stracił 3 proc. , bazujący na średniej geometrycznej (IG-Magnus) stracił 3, 4 proc. Jeszcze gorsze wyniki osiągnęli inwestorzy lokujący swoje kapitały wyłącznie na rynku równoległym -- WIRR spadł o 8, 3 proc. Najlepiej wyszli inwestorzy, którzy docenili silne spółki z rynku podstawowego -- WIG 20 stracił około 1 proc. , a WIG 1, 4 proc. Ogólną tendencję potwierdza spadek wartości dwóch indeksów, które dość dobrze opisują rzeczywiste emocje na całym rynku. Indeks I-REP, który obrazuje typowe zmiany cen, spadł o 4, 9 proc. , aindeks IVW, reprezentujący zmiany cen ważone obrotami, spadł o 1, 6 proc.

Inwestorzy, którzy zaufali analizie portfelowej, uzyskali w tym okresie przeciętne rezultaty. Zaproponowany przeze mnie portfel...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum to wszystkie treści publikowane w "Rzeczpospolitej" od 1993 roku.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum
Brak okładki

Wydanie: 936

Spis treści

Publicystyka, Opinie

Zamów abonament